Как раз по той причине, что мало кто использует данный браузер, в интернете не так много информации о том, как делается настройка прокси в IE. Думаю, что если вы будете покупать или брать в аренду прокси, то там вам смогут рассказать, как это делается
https://targetproxy.ru/ . Кстати, сейчас вроде на все новые операционные системы ставят не IE, а ME(Microsoft Edge).